Его история начинается в 1837 году, когда была построена железная дорога Париж – Сен-Жермен-ан-Ле. Первое здание было временным и деревянным, скоро пришлось его разрушать и строить второе, тоже временное. Наконец, в 1842 году началось строительство здания на нынешнем месте, которое завершилось через 9 лет. Но свой нынешний вид вокзал обрел только 1889 году, когда, в преддверии Всемирной выставки понадобилось резко увеличить его пропускную способность. Вот тогда вокзал Сен-Лазар стал объектом пристального интереса импрессиониста Клода Моне. Его так увлекла необычная индустриальная эстетика и игра света на клубах пара, что он добился от директора Западной железной дороги разрешения «останавливать поезда в пределах станции, и заставлять машинистов засыпать в топки уголь и выпускать клубы пара нужного размера». Результатом таких усилий стали 12 картин, посвященных любимому вокзалу художника. Семь из них можно увидеть сегодня в галерее Орсе.
